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CFA二级
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老师您好, 刚才那个问题打错字了, 无法修改. 您看这个为准. 关于国债期货的"AI下标T": 问题一: 假设每一次付息为金额C, 半年一付, 期货合约期为一年两个月, 期间共有2笔付息, 分别距离到期日是2个月和8个月. 那么AI下标T是不是等于: C*8/6 + C*2/6 ? 问题二: AI下标T不需要单利复利吗? 直接就是安付息期间的时间长短比例来算就可以了吗? 谢谢!
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
