2017 mock pm 13题

Reading 39中的第9小题，问的是CDS的面值吗？这里的notional 是指nominal?

老师好 课后题 reading 16， 第五题这里如果不是assuming control 是不是选a？ 第六题， 这里2009是不是题干写错了？

老师你好，46题提到calibration的时候选择了选取新的forward rate进行循环折现，但是48题说到calibration的时候老师说二叉树的calibration就是在path上加上spread，那么到底calibration是如何进行的呢？46题我就是记住了基础班上课说的选择一个spot计算forward然后加上spread，进行循环计算而不是选择新的forward

老师，case4 中给的net working capital 是每年都有的，那如果算期初投入的现金流是把所有年的直接加总当做working capital的投入吗？在计算每年的CFO时，net working capital不应考虑在内吗？

Covered interest parity 里面的无风险套利判断借哪个国家的钱，应该用f/s＝1+rx/1+ry来判断还是直接用rx和ry哪个大哪个小来判断？跟fx carry trade有点搞混了

请教，mock71 第56题，short term TIPS rates 即老师上课讲的l吗？l与GDP变化是同向的？所以题目中GDP变差，l降低？

老师，买20%的债券作为HTM资产，账面价值1000，实际卖价1200 int income（BV债券*实际r）进入利润表。 进入资产负债表的应该是1200剪掉摊销的价值对吧。 摊销就体现在每年账面值的减少上。对吧

老师，财报收购这块，都是FV吧。 收购是按照equity的FV收购 合并报表也是FV合并，并考虑因为BV调到FV后对利润表的影响。

老师好， 百题case 4 第三题， discount rate的上升导致PBO的下降 为什么就会导致actuarial gain了呢 pbo里面不是还有其他科目的吗？