老师您好, 像图中这类题目要求总的active return的. 它给了在组合&基准中的权重, 给了组合中的收益率, 但是没给在基准中的收益率. 那这是不是就是说, 在基准中的收益率等于在组合中的收益率? 但是实际中, 这个怎么理解呢? 你看他说的是某个"security", 不是某个portfolio, 那是否可以理解为: 我就一个单独的股票, 无论在哪个组合还是基准中, 收益率总是一样的? 谢谢老师!!

老师您好，问题如图，谢谢！

老师好，请问一下正的数列自相关为什么会使b1 cap的标准差降低，麻烦再解释下

老师好， mock73 quant题11 12 怎么判断出是否要reject在没有给出siginificant level的情况下？ 谢谢

这里OAS＞0是指以国债为benchmark ，企业债OAS大于国债OAS？这个是必然的，因为企业债的风险更高。那么在这种OAS＞0的情况下比较actual OAS和required OAS，是指企业债实际OAS与市场公允价格下的OAS比较吗？

老师好。题目1 ：这个题目 怎么计算出 tvalue 是2.011？ 题目2: 是不是如果已知pvalue 和 tvalue 若题目问0.05 significant 在任何题目两者都可以用来判断？ 因为电脑已经帮我们算好了？ 会不会有例外情况？

老师您好, 请您说一下option 的 deductible的概念, 性质和考点? 谢谢!

老师，ethic第二题没有指出factual information 是通过compliance department审核后发出的， 为什么答案C是对的呢？

老师您好, 刚才那个问题打错字了, 无法修改. 您看这个为准. 关于国债期货的"AI下标T": 问题一: 假设每一次付息为金额C, 半年一付, 期货合约期为一年两个月, 期间共有2笔付息, 分别距离到期日是2个月和8个月. 那么AI下标T是不是等于: C*8/6 + C*2/6 ? 问题二: AI下标T不需要单利复利吗? 直接就是安付息期间的时间长短比例来算就可以了吗? 谢谢!

老师您好, 关于国债期货的"AI下标T": 问题一: 假设每一次付息为金额C, 半年一付, 期货合约期为一年两个月, 期间共有2笔付息, 分别距离到期日是2个月和8个月. 那么AI下标T是不是等于: C*8/8 + C*2/6 ? 问题二: AI下标T不需要单利复利吗? 直接就是安付息期间的时间长短比例来算就可以了吗? 谢谢!