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CFA二级
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这里OAS>0是指以国债为benchmark ,企业债OAS大于国债OAS?这个是必然的,因为企业债的风险更高。那么在这种OAS>0的情况下比较actual OAS和required OAS,是指企业债实际OAS与市场公允价格下的OAS比较吗?
老师好。题目1 :这个题目 怎么计算出 tvalue 是2.011? 题目2: 是不是如果已知pvalue 和 tvalue 若题目问0.05 significant 在任何题目两者都可以用来判断? 因为电脑已经帮我们算好了? 会不会有例外情况?
老师您好, 刚才那个问题打错字了, 无法修改. 您看这个为准. 关于国债期货的"AI下标T": 问题一: 假设每一次付息为金额C, 半年一付, 期货合约期为一年两个月, 期间共有2笔付息, 分别距离到期日是2个月和8个月. 那么AI下标T是不是等于: C*8/6 + C*2/6 ? 问题二: AI下标T不需要单利复利吗? 直接就是安付息期间的时间长短比例来算就可以了吗? 谢谢!
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
