天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2412提问数量:55147

凸性 红色字不明白 什么涨多跌少? 老师能详细说一下吗

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老师,第四行,Current method 下,是net asset 是暴露在风险下,为什么?在temporal method 下面,因为non monetary a/l 都是用historical 计价的,所以用current rate 计价的monetary A/L 暴露在风险下,这个结论和current method下的结论不是相反吗?current method下面只有equity是用历史计价的,反而它暴露在风险下?

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这个in out at the money 不是很懂 应该是一级的内容 请老师在讲一下这个的变化 利率下降 why 行权 why in money why call 价值上升

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老师好,麻烦解释下FCF是针对控股权的估值,Div针对少数股权的估值,这个怎么理解

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老师好,想问下百题第七个case第4题,题目中说div是last year,为什么会默认为D0,一般D0不是指当年的div吗?

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百题,Fixed Income,case 3,第6题。V-convertible bond = V pure bond + V call option on stock,这里volatility下降,call option价值下降,难道不应该是这可转债价格下降吗?为何答案是上升呀。最后两天的挣扎,希望老师尽早回复,要哭了。

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在算每年现金流的时候为什么不减利息?利息也影响现金啊?

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mbs 现金流有路径依赖的特征? 二叉树cf没有路径依赖的特征? why

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利率二叉树求pure bond的price or value的地方 我记了这么一句话是对的么 差别是什么

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请教,关于路径,我记得老师上课讲的是4年期利率二叉树,路径为2的四次方,对吗?和该题解析不符呀

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