上一道题明白了，当出现异方差的时候，standard errors可能大也可能小，虽然不明白原因。老师如果方便的话请解释一下吧。序列自相关的时候，standard errors一般偏小，为啥呢？

这道例题是用white-corrected standard error代替本来的参数的标准差来算t值的。存在异方差的一组数据，一定是本来的参数的标准差更小吗？为什么？

检验是否有异方差的时候用的这个BP chi-square test中的R2，是残差的平方和自变量之间的second Regression中的R2,。我不明白的是这个自变量是多个的时候，怎么计算的R2。

1、这个例子的最后一段用R2解释了这5个参数能够解释月度股票收益的63%，为什么不用adjust R2呢？ 2、adjust R2的用处仅仅在于比较加入了自变量后的回归方程的好坏，而没有R2那样的自变量整体能够多大程度解释因变量的含义吗？

这段话是在强调做F检验的时候是单尾而不是双尾，但是我一直不明白为什么是单尾？周琪老师的课也没有解释。麻烦老师解释一下吧，谢谢！

1、这段话的意思是不是说：当要求对回归方程的所有参数做significance test的时候，应该用F检验，而不是逐个做t检验。 2、红线的意思没明白。解释的是逐个做t检验的时候，置信度取的5%，但总体的置信度就不是5%了，而是更大的百分比。这里我理解不了啊，每个都做了检验，每个的置信度是5%，那总体应该更可信，置信度就更小啊。请老师解释一下。

这页ppt有几个问题没有明白。 1、Probit模型和logit模型是指的一个模型，叫：概率逻辑模型，还是两个不同的模型，分别叫概率模型和逻辑模型？ 2、画红线那句话没有明白什么意思。当不是满足正态分布而是满足logistic distritution的时候，逻辑模型是相同的。没看懂，麻烦老师解释一下。 3、logistic distritution是个什么分布？以前没有见过呢。

Chinese yuan weakens against USD Tuesday 这个against是什么意思，直到考试也没懂 是说 举例： chn/usd 6.6上升到6.8，大概是这样么 如果不可否举例？

请问这道题折现为什么是0.25？谢谢

additional compensation 是不是要雇主书面同意才能收？还是只要同意就能收