你好，课后习题301页，请老师解释下第六题，无风险利率升高远期价格会升高，可是折现率也高了，现值不也没变吗？

老师，能解释一下左边的简写A/R, F/A, I/A, A/P, R/E全称是什么吗？看不懂

Fisher relation: Rn = Rr + Ie, 各项加1的目的是什么呢 (1+Rn) = (1+Rr)(1+Ie),应该怎么理解呢。尤其等式右边从+变成了乘

uncovered IRP - 汇率变动%=rx - ry， 结论是如果x国的利率升高那么x国的货币贬值，因为要借Y投X然后撤资换汇Y，所以X过得货币贬值。问题是，当借Y投X的时候，X国的货币已经升值了因为货币需求量增加，即便之后撤资，那么X国的货币如果之前升值多的话，最终还是升值，所以之前的结论是否不成立了

Uncovered IRP 没有套利机会吗，如果有套利机会不会是risk seeker吗？covered IRP成立也是risk netural吗

老师 这里对R2 的表述是不是有问题 BPtest里的R2 不是应该是R residual吗? 而且这里答案显示的5% 题目里也没有体现呢

老师结构化，非结构化数据与传统非传统数据能不能有直接的关系，比如传统数据都是结构化之类的

第二大题第6小问关于计算value of american put option,为什么从第一年折现回零时点时，up move的值不用提前行权的结果0，而是用第二年折现回来的0.2517. 感觉这是把欧式期权和美式期权混着用了

请问老师课后题的第三题B 的答案我不是很明白,可否请老师详细阐述一下,怎么理解这题?

就是在盯市的例题，用的是ask的价格0.7873，那么为什么在三角套汇中用的是bid的价格？什么时候用bid，什么时候用ask