-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2414提问数量:55147
请问题干中强调的 ‘short BRL500,000' ,如果在考试环境中如何理解和判断?在巴西借钱不是应该首先Long BRL 吗?我明白在投资期初就要做Short 远期BRL,但是题干的意思是不是有些模棱两可?谢谢。
老师,您好,我想问:周老师在讲义第65、66页中说到,R2和multiple R是应用在多元回归中的,但是在讲义第88页,数量分析视频5第19分47秒说到,多元回归中R2是绝对不能用的,这两者的说法不是冲突了吗?
已回答老师,逐日盯市怎么反向合约? 比如我买入一个10天后以10块钱买10股的合约,要平仓怎么操作? 那我平仓合约就结束了对吧。就不存在到期执行了吧。 每日结算的盈亏,亏我懂,资产涨价或跌价了风险大,要在保证金补齐,那盈利呢?就算补平仓盈利也能拿走还是一定要平仓才能实现盈利。
已解决精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
