为啥无风险组合是，买入0.5只股票，然后卖出一份看涨期权？

delta到底是受什么的因素影响 而变化？

1、这个动态对冲，基础课件哪里讲到了？ 2、题干中，3个月的期权需要动态对冲，那是不是理解为1个月，6个月 或者其他期限都需要动态对冲？ 3、这个delta到底是什么含义？

这个量化公式在课件哪里讲到过？

公式是图一那样子，怎么图二又是5000*（1/delta）？ 那么每股股票 与 看涨期权，到底是什么公式关系？

barbell 如果同时long long term和short term那跟bullet有什么区别？

没懂这里Long only参与bullish flattening为什么不直接long long term的，要同时买short和long term的。因为我们这里的情景是duration一定要维持在middle term的duration吗

”投资人会卖出风险资产，投资于风险债券“？还是无风险债券?

衍生，MA1-Q36 A strategy to exploit the arbitrage opportunity in the 10-year US Treasury note futures contract would most likely include:

一般rate上升不都是经济火热期吗，为什么是bearish