老师，23题，Vcall=Vpure-Vcallable，Vpure用spot rate求，Vcallable怎么求？上课学的是用二叉树的方法，答案的这个方法怎么理解？

老师14题，Bond4的价格我算出来了，求ED时，是不是先得把YTM算出来？然后通过利率变化求出PV- 和PV+？ 我是用这个思路算的，但是答案不对

你好，教材468页第28题，请问在计算EV时，为什么不加current liability数值呢？

老师好，请能否大概再介绍下风险中性，风险喜好，风险厌恶的特别，我忘记了，谢谢！

8分14秒。为什么，if USD were chosen as functional currency, i.e. Temperal method should be used, then only (Monetary Asset - Monetary Liability) is the exposure? 是因为，在current and temporal method转化之间，B/S 中只有Monetary Asset 和 Monetary Liability 被影响了吗？

视频26分28秒处，讲到的和答案的方法思路不一样，并没有算借款期间的实际利息，而是直接折现到T90时刻。并没有按照利率互换的思路进行讲解？

24题及其答案，课后题讲解老师说，计算第二阶段值，分子上要乘以衰减因子0.7，可是题目答案里，分子上没有乘衰减因子。为何呢？我试着乘以衰减因子，然后多折现一期，结果也不对。盼望指点！谢谢

老师你好，Reading 14， 16题，将AFS转成trading security，为什么只讲2008年到2009年的亏损1000块算进去？ 在进行结转的时候难道不应该把2008年放到OCI中的4000块Gain转到IS中么？最后的答案应该是C啊 。

为什么在一期之后从平均概率来看我只能获得无风险收益率啊？这和风险中性有什么联系啊？

能再解释一下为什么1000x6只是调整了本金的倍数，并没有把汇率调整过来吗？跟不上老师的思路