请问一下 怎么去区别term and reversion approach和layer method？

老师，讲到利用交叉汇率计算第一个和第二个市场得到的汇率与第三个市场汇率比较，判断出便宜的货币，问题是怎么辨别哪个是第一个，第二个和第三个市场？

老师您好 1. 讲义第118页中提到：利率波动越大，Voption的价值越大，call or put都适用； 2. 而讲义128页中提到：call option,当yield曲线变得平坦时，call option也在增加，此时应该算是利率波动增大吧？此时put option也会增加吗？是否与第一点中的结论矛盾？

债务成本为什么是用8而不是8.5呢？

请问：这句话里的2000是指7000剩下的未成交的2000股，还是指5000中未按最优交易价成就的那2000股？这句话为啥用buy，这家基金公司不是要sell掉股票吗？（本题为该视频中最后部分的例题）

老师请问这道题，题干中说到entered a receive-floating FRA，说明这个时候对利率有信心，看涨LIBOR， 公式Vlong=PV收-PV支，如何判定哪个是PV收，哪个是PV支？这两者的公式是始终像图2这样保持不变的嘛？收浮动利率方和收固定一方的公式都是如图2所示嘛？

请问这道题为什么是forward rate-MR, 按照公式不应该是MR-forward rate嘛？

老师您好，这是原版书后的一个案例。 圈红部分下面的表格不太明白如何求得，或者如何解释。 麻烦老师解答疑惑，谢谢。

第二题关键值为什么取左尾 而不是右尾，有什么方便记忆的方法吗？

课件怎么打印呀，可以教我一下吗？我搞了好多天都没搞出来。可以加我一下微信（gzq15031512620）或者您留个电话。这样沟通起来效率会高很多。