与interest rate option一样，为什么swaption pricing公式中把利率Rx, Rfix折现？不应该是金额折现吗？

1、这个人的配偶，我记得准则是说视同他自己的账户的呀？2、印象中，考虑到优先权的问题，再给客户购买了某只股票后，要设定一段过渡期，才能给自己的账户买进该只股票呀？

这道题视频讲解不全吧？没看到讲第四题

第二题，VaR和时间是怎么对应的？

stress test是只改变一个变量吗？

第三题怎么理解，难道不能计算price变动的百分比，以此来衡量value的变化吗？

第二题的问题是什么意思？

第一题为什么是5% of the time？置信区间是95%，对应的VaR不是2.5%吗？

因为是三个月的年化利率所以要去年化？怎么理解？

想問一下, 為什麼Q3 的視頻中, 第3年的4個價格, 1037 1040.61 1038.60 1039.05 中, 1040.61 是怎樣計算出來的? 我計出來是 1037.9 ... 主要是 (1000 + 94.164) / 1.054164 = 1037.9 ..... 另外, 我也不明白這個問題的C 選項不是要我們算 Date 3 的Explosure嗎? 為什麼不是 1037 * 0.125 + 1040.61 * 0.375 + 1038.6 * 0.375 + 1039.05 * 0.125 嗎?