王同学2024-05-20 15:08:59
王同学请问为什么sharpe ratio是backward looking 而VaR是forward looking呀
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爱吃草莓的葡萄2024-05-21 14:17:40
爱吃草莓的葡萄同学你好。夏普比率和在险价值是两种不同的指标，它们的“前瞻性”和“后瞻性”主要体现在它们的目的和使用的数据上。
夏普比率它计算的是过去一段时间内的投资表现，以此来评估投资的风险调整收益。由于夏普比率依赖于历史数据来计算回报和风险，因此它是一种“后瞻性”的指标，用于评估过去的投资表现和风险水平。
风险价值（VaR）是一种“前瞻性”的风险管理工具，用于估计在一定的置信水平下，投资组合在未来一段时间内可能发生的最大损失。
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