floater计算 为什么Date 5这里不加quoted margin 0.5%？而是从Date4开始？另外会考这个计算吗？还是最多考到bond就好了

为何远期利率不断上升就说明实际收益率大于YTM呢？

百题Equity case 8 第3问 为什么用带NI的FCFE公式算出来不对 这里解析直接用的EBITDA那个

cfa 二级百题预测 Derivatives case 2的第2问 0.9972 0.9903什么的是什么是怎么得出的 这个算fixed payments是什么思路 还有floating payments 看了答案解析没有理解 谢谢

模考2 ：第57题 答案中有点模糊 没有bid＋ask/2 答案给的是 trade -bid/2

这道题折现率应该用的就是libor吧？不需要再加bps

模考2：第53题 AP 在二级市场也可以交易的。为什么答案A中 写的AP不在二级市场交易。

charge的不是费用应该减去吗？为什么要加回

之前有题目的解答里说callable convertible=pure+convertion option on stock-call on bond，是正确的嘛？还是应该=pure+call on stock+call on bond？

模考2 第37题：yield curve变陡峭，导致利率变化增大 使得put option 价值变大。我这么理解对么？ yield curve 变的陡峭，利率变化增大，call option价值增加，那么callable bond的价格降低。