使用利率二叉树来计算债券价值的方法也学完了。我有个疑问，就是利率的波动性与上下各50%的假设，存在着较大的误差，并不是确定性的，计算出来的债券价值不准确。 而使用spot rate直接折现的方法，才更为精准， Spot rate可以直接在市场上拿到，非常方便，计算也非常简单。 那么我的问题是：为什么还要使用利率二叉树这种不太准确的方法来做债券估值呢？？？费心费力的、还不准确、还要校正，麻烦呀

基础课养老金章节中，不同假设对PBO的影响，为什么expected return在I/S表中作为减项只适用于US GAAP？IFRS也有expected return只不过是net

少了一节课吧，OPTION （2）没看到？！

一份额卖一块钱和八毛钱是什么意思 PE公司作为manager的表现么 就是IPO的股价？还是什么意思谢谢 还有这里PE就是GP么？有LP投钱 然后PE作为manager管理收管理费？谢谢

以vc角度看被收购公司的估值什么意思 后来算的不是p=I/y？什么含义 投的每股金额也就是一份额能卖多少钱？那不就是评估的PE作为管理者的表现么 为啥是target company的估值没懂谢谢

为什么F检验考虑自变量之间相关性了，怎么理解的

′协率b^跟相关糸数RXy`的区别

这里的相关系数Rxy，跟b^有什么的区别

什么是forward point

这个题题目没有给出显著性水平呢，什么意思呢