圆同学2021-01-20 13:21:30
圆同学使用利率二叉树来计算债券价值的方法也学完了。我有个疑问，就是利率的波动性与上下各50%的假设，存在着较大的误差，并不是确定性的，计算出来的债券价值不准确。 而使用spot rate直接折现的方法，才更为精准， Spot rate可以直接在市场上拿到，非常方便，计算也非常简单。 那么我的问题是：为什么还要使用利率二叉树这种不太准确的方法来做债券估值呢？？？费心费力的、还不准确、还要校正，麻烦呀
回答（1）
Sherry Xie2021-01-20 19:50:34
Sherry Xie同学你好，利率二叉树教给你的是一种定价思想，这就和你为什么要学习CAPM一样，把底层逻辑告诉你。所有的模型假设可以自己调整，可以用matlab或者python来实现多期二叉树，蒙特卡洛模拟也是基于利率二叉树的思想建立的。
金融的底层逻辑不懂，怎么进行不断的升级呢？
就像去年诺贝儿经济学奖的拍卖理论也是基于经典博弈论上延展出来的。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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