老师 第三句话是正确的吧？因为方法不同的各自assumption都不一样，怎么能相同呢？此外 这里提到的bond 也没说是否含权 如果是嵌入期权的就只能用二叉树不是吗？

1. 33题 如何思考？ 2. 35题 看到这个无套利估值，我该如何处理？

老师，国家A中future spot rate=current forward rate, 这不符合up-ward slope的要求呀。这是只是平行移动吧。其次，之前强化班没有stable的概念呀。只有两点：upward & maturity>invest horizon. 请问stable从何而来又该如何理解？

27题，为什么不选C？ C从评级来说最差，价格肯定便宜；OAS 带来的利率也是最高的，导致价格也是最低的，为什么不能选C？

老师 您看红色笔的字。Vasicek model和CIR model怎么能是利率的平行移动呢？由于均值回归 这两个模型应该是非平行移动才对呀。老师这里讲错了吧

18题，题目是什么意思？ 19题，B 如何解释呢？我觉得B是个间接影响者？

iPad无法使用全屏

买卖价格应该不一样吧，怎么能就简单乘以2了

老师 coverd bond是非证券化产品吧？为何放在了securitized这个大标题里面？以及 请问我们需要掌握coverd bond这个性质吗

第7题 B和C有什么不同 怎么看出来的