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CFA二级
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对这道题的时间有点问题，已工作了10年那现在就是站在11年的年初时点上，还要工作17年退休。在计算退休前年金时我理解的是应按17走，但课后题是按的16算的，但题中并没有时确说是在年末进行预估的。我记得课上老师说过，年金理论上是先付算，但考试一般是按后付算。所以，这题是不是也是这个套路导致的按16算的？谢谢。（索引：课后题R14 NO.24）
组合书P541第6题，（1）为何不可用△wi哪个公式求解呢？（2）为何答案中又要将计算出的σ和active risk相除，最优的/实际的active risk等于w，这是哪一个公式呢。（3）解答中的6.0%＋1.217%=7.217%中的benchmark return 6%，是通过Sharpe ratio算出的，是吗。谢谢老师。
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
