押题 33题 cap bond 不会做

押题第十题 不明白为什么是用EUR OFFER价格 折现回去时候为什么是USD 利率

序列相关性影响参数估计的准确性吗

多重共线性影响f检验的结果吗

bond 2不是已经交割出去了吗，怎么还可以再卖一次？

mock1 am 26题，ffm里面无风险利率是短期的，capm里面的无风险利率呢，是用长期的吗？记得之前老师讲过计算要求回报率都是用长期的呢？

请问theta代表的时间是已逝去的时间，还是距离maturity的时间呢？另外theta对call和put的price还不太清楚，烦请讲解

是不是可比公司法需要加takeover premium，而可比交易法不用加？

19题，题目第三段中说loan receivables没有被分为AR，而是被分为other assets，不是manipulation的一种吗？那在这个情景下，receivables 下降，DSR下降，M score下降，还是说明操纵概率下降吗？是不是矛盾了？

这种题目，一直有一点不明白，求VND可以用二叉树或者spot rate，那在求exposure的价格部分时为什么不可以用forward rate 去折现呢？逻辑上，用二叉树估值和用spot rate/forward rate估值都是可以的呀？为什么不可以？请指点迷津