anina2021-05-22 18:00:58
anina这种题目，一直有一点不明白，求VND可以用二叉树或者spot rate，那在求exposure的价格部分时为什么不可以用forward rate 去折现呢？逻辑上，用二叉树估值和用spot rate/forward rate估值都是可以的呀？为什么不可以？请指点迷津
回答（1）
Sherry Xie2021-05-24 14:08:52
Sherry Xie同学你好，其实本质上二叉树除了Date 0时间点， 其他Date上的利率也是forward rate.
求VND用到的forward rate其实是Date1或者Date 2上几个远期利率的平均值。
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