书第284页，请问老师两个问题，1、无风险利率两种是不同的，一种是用于权益类估值，一种是作为产品定价分类的benchmark，后面举例说明分类用的欧洲短期债，另外一种举例的无风险收益用的隔夜债券，用权益类估值是用隔夜债券？这里是我没理解书中的含义吗，怎么感觉和常识不符呢，用于权益类估值的无风险利率一般应该是10年期国债吧？2、要求回报率是发行者的增加相同类型的资产的边际成本，这个没太理解什么意思，请老师解释一下吧。谢谢！

老师，我这里没能理解为什么两个部分的计算都是除以n-1，整个都不太理解（原理，公式，etc.)，书上也没解释，能否请老师讲解下，谢谢！

浮动利率债券在每个时间节点上的价值不是应该等于面值的嘛？这里为什么不等于面值呢？

这个例题说20X7的时候购买了一个5年的机器，那么在图中1-Jan-07的时候就不应该有折旧，应该是在年底的时候才会有第一年的折旧？

老师你好，请问联营企业股权除了用权益法核算，还可以用fair value option，但是权益法核算也是拿标的公司股权的fair value核算的，那么这个fair value option 和权益法有什么区别

semiannual的股利为什么不除2呢

负债端久期是什么意思？和我们学习的久期计算一样吗？

能否解释一下这个profit是怎么理解 怎么发生的

能否用关键词列举一下structure model和reduced form的区别 比如后者用regression 前者用inside information 前者用option pricing methodology 等等等等 还有哪些

第五题问的是YTM变化 为什么不能用概率乘以credit spread变化就好了？