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CFA二级
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原版书含权债券估值的第518页第34题,这里求market conversion premium用的是当时的市场价格9.10来减的,算式是11.23-9.10。但是第498页举的例题,计算的19年6月15日推特的market conversion premium用的是合约里的conversion price 57.14,而不是当时的市场价35.14。所以,是例题错了?
已解决图一自回归中的异方差 是error和error有相关性 但multiple regression中的异方差是自变量和error的相关性对吗? 图二 自回归中的autocorrelation说存在即有seasonality 那么这个seasonnality实际上是自变量与以前的自变量的相关性吧? 而多远回归中与此对应的series correlation指的也是error和error的相关性吧?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
