这一块是讲误差项之间的正相关的情形，很难想象这样的一个情形，也就是说，不知道这是怎样的一种情形，相关性是指两组数据的方向性的相关程度，两个残差项，不是两组数据，怎么也有相关性呢？怎么看待两个残渣项之间的相关性呢？说不通。

本页截屏提到的 t-test，针对多元回归的系数进行T test，不是说没效果嘛，应该使用F test，这里怎么还在讲T test呢？本章可是讲多元回归呀。

如老师推导，第一组， See变小了， bj的标准差怎么变小的呢？ Error的标准差和系数的标准差有这样的正比例或正相关的关系吗？

Statement 2，增加样本容量，提高回归方程的解释力度，这个一致性，怎么会在这种情况下破坏了呢？增加非重要的参数，多多少少是能增加解释力度的呀

建模错误的第7条与第3条应该是一样的吧？跟老师讲的事情都是一回事儿啊。

老师，此处的cap rate比较是一阶段和二阶段的比较，还是单独讨论二阶段中2个cap rate的比较呢？冲刺笔记下册，121页说DCF method两个阶段的cap rate可能不同，但是两阶段模型不是就叫DCF Method嘛，不是就只有一个terminal cap rate 嘛，哪里来的going-in cap rate 呢？公式里面也没有啊。似乎笔记和老师上课讲的有点出入哦

请问该怎么判断actuarial G/L是否会发生改变？

reading23的课后题10为什么第一阶段的d不用题目里给出的？

请问这道题里面为什么题目里给的Actuarial loss是460，但是算OCI的时候就变成-460了？那如果题目里给的Actuarial gain是460，那么算OCI的时候又应该用多少？ 谢谢

老师，这里剔除实际利率的算法不明白，为什么用【（1+nominal）/（1+real）】-1，怎么理解呢