老师，这里的第一种情况和第二种情况的CRI是不是都为0啊？因为无论第一种还是第二种情况，都没有进行coupon再投资了

老师请问一下,另类基础班reading36的第三个视频里31分55秒那里,授课老师应该讲错了吧?他以A为例,co1怎么等于0,co1不是第一年的现金流吗?co2应该没有哦.

老师，官网“Dieter Klopp Case”：

这里老师举例第二种情形中已经给出了S1、S2，第二笔现金流可以直接用1+S1折现嘛？必须用（1+S1/2）的平方吗？

老师，我再看了一下这道题，仍有一个不懂的点。这个g不是红利增长率吗，为什么可以作為NI的增長率，计算NI呢？

在 IFRS下，进入OCI的actuarial gain/loss和actual return-interest income的符号是如何判断呢？以及在Us GAAP下的A.gain/loss的

TOM老师的课件加密了，下载后无法打开

老师，请问一下，例如我在1和2时刻都可以行权，然后利率二叉树是从后往前看，先得出2时刻的价格判断是否行权，若行权则用行权价格代替2时刻价格，然后用这个价格再往前折来判断是否行权，这里有一个问题就是如果2时刻行权就证明1时刻肯定不行权，如果1时刻行权了那么就没有2时刻的事情了，所以最严谨的思路，是不是应该是1时刻是否行权应该是考虑二时刻不行权的情况下往1时刻折，然后对比是否行权，而不是用2时刻已经行权后的价值往1时刻折？

老师，SVM超平面这里，说第二条线比较好，因为离这条线最近的两个点它们的距离比较远。为什么要选离这条线最近的两个点？

Credit spread的term structure，分正常flat，质量比较差则upward sloped，以及在极端default的时候，会inverted curve；那么极端时候的曲线倒挂，随着t，spread下降，spread下降那么信用风险就降低，则不会极端default了，怎么解释倒挂情况呢？