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CFA一级
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For a sample size of 17, with a mean of 116.23 and a variance of 245.55, the width of a 90% confidence interval using the appropriate t-distribution is closest to: A 13.23. B 13.27. C 13.68. 查看解析 下一题 正确答案B 您的答案A本题平均正确率:42% Confidence interval for a population mean难度:一般 推荐: 答案解析 The confidence interval is calculated using the following equation: Therefore, the interval spans 109.5943 to 122.8656, meaning its width is equal to approximately 13.271. (This interval can be alternatively calculated as 6.6357 × 2.) 请问:这题的表是不是没有附件上?还有考试的时候 t分布的表 是会附加每道题目上吗?
查看试题 已回答这道题到底是正的还是负的715啊.?咋同学说正助教老师说对.同学说负助教老师也说对啊?弄啥嘞?????还有这道题他到底在问啥啊,分析听懂了,但他题目后面问的所谓的套利收益是说换美元再换成人民这种神操作会比直接用人民币收益多少?是这个意思吗???
查看试题 已回答spot rate,forward rate ,forward point这三个到底是什么关系?刚才不是有个式子是forward point =f-s么,这里怎么又成乘以了。糊涂了糊涂了
查看试题 已回答Primary and secondary markets 第5题 包销虽然可以得更多佣金,但是他要承担销售不完的风险,没销售出去的要自己承担,这个也算是most profitable way吗?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
