天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA一级

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专场人数:5172提问数量:101535

看了这么多大家关于B选项的问题,老师没有一个解释清楚的 都在解释别的啊 视频里老师说的就是LRAS decrease, AS右移 请解释为什么 还是老师说错了?

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老师,indifference curve就是对风险的厌恶程度吗?

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老师请问,这个式子中,为什么相关系数不等于1的时候就能降低风险?并且分散风险?这个点没听懂,烦请老师再讲解一下可以吗 1. 相关系数是负无穷到正无穷的吗,还是有一定的取值范围? 2. 如果相关系数=2的时候,是不是就会增加风险呢?

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C为什么不能选?老师也没解答啊?

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为什么投资于长期美国国债,它的违约风险就几乎是零呢?投资于国债不是也有可能导致亏损吗?

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为什么B不对呢?

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国债利率不是固定得吗?

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老师,sensitivity factors这些因素的变动与Call或者Put的“什么”正相关或负相关?

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老师,讲师在课上讲了,一个不分红的AME.CALL不会提前行权的原因是因为在t=t时刻时,Ame.call行权后得到的价格会低于假设Eurp.call行权后拿到的价格,这样理解的话,这道题为什么不能选C呢?

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老师,我还是不理解为什么A选项是错的: 我答题时的思路: MV=PY, 短期内PY可以理解为不变, 那么M的减少量,就应该跟V的增加量一样。

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