天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA一级

CFA一级

包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:5895提问数量:107030

看了这么多大家关于B选项的问题,老师没有一个解释清楚的 都在解释别的啊 视频里老师说的就是LRAS decrease, AS右移 请解释为什么 还是老师说错了?

查看试题 已回答

老师,indifference curve就是对风险的厌恶程度吗?

查看试题 已回答

老师请问,这个式子中,为什么相关系数不等于1的时候就能降低风险?并且分散风险?这个点没听懂,烦请老师再讲解一下可以吗 1. 相关系数是负无穷到正无穷的吗,还是有一定的取值范围? 2. 如果相关系数=2的时候,是不是就会增加风险呢?

查看试题 已回答

C为什么不能选?老师也没解答啊?

查看试题 已回答

为什么投资于长期美国国债,它的违约风险就几乎是零呢?投资于国债不是也有可能导致亏损吗?

查看试题 已回答

为什么B不对呢?

查看试题 已回答

国债利率不是固定得吗?

查看试题 已回答

老师,sensitivity factors这些因素的变动与Call或者Put的“什么”正相关或负相关?

查看试题 已回答

老师,讲师在课上讲了,一个不分红的AME.CALL不会提前行权的原因是因为在t=t时刻时,Ame.call行权后得到的价格会低于假设Eurp.call行权后拿到的价格,这样理解的话,这道题为什么不能选C呢?

查看试题 已回答

老师,我还是不理解为什么A选项是错的: 我答题时的思路: MV=PY, 短期内PY可以理解为不变, 那么M的减少量,就应该跟V的增加量一样。

查看试题 已回答
1/524 页
首页上一页123456尾页

精品问答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2024金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录