我在中文课本上看到的公式是F/S=（1+if）/（1+id）

5分03秒的公式对吗

Q14、在那个正凸性的价格收益率曲线上看，利率上升，Duration不是会下降么，应该是还款更快了啊，应该是contraction risk啊

老师，对这里为什么carrying cost上升会导致option value下降不理解，此外option不是应该没有carrying cost吗？请解释，谢谢！

老师，这题听完还是不理解。麻烦老师讲解。此外这部分内容好像课上没有讲过，能用课上讲的C+K =P +S来理解吗？如何正确用它理解？谢谢！

老师，被这里的正负号搞晕了。1。为什么第一题计算完-1后前面不加负号，第二题算完2后前面加一个负号？2。为什么第一题在-1和0之间取0，第二题在-2和0之间取-2呢？这都不consistent啊。谢谢！

老师，视频里老师说BC错是因为它们不能收到Fixed rate，没有讲解原理，听完还是不理解。麻烦老师讲解背后的真正原因，谢谢！

老师，1。视频里老师说“A选项本身没有问题”，但我看文字解析的意思感觉A本身有问题。文字解析的意思我读到的是：“清算所给期货的买卖方提供信用保护，credit protection里卖方给买方提供信用保护。”A本身的描述到底正确吗？Credit protection 里究竟涉及清算所吗？清算所管CDS吗？2。C为什么错视频里没讲，文字看了不理解，麻烦老师讲解。3。C里的performance bond是什么东西？谢谢！

老师，这题视频里没讲B，C为什么错，1。C错是因为不限于两次交换吗？这个交换的次数有上下限吗？下限是1，上限是正无穷？2。B为什么错，不理解，麻烦老师讲解，谢谢！

老师，这里C选项的结算价和交易价有什么区别？什么是结算价，什么是交易价？谢谢！