你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

legend2021-07-04 00:10:32

Q14、在那个正凸性的价格收益率曲线上看，利率上升，Duration不是会下降么，应该是还款更快了啊，应该是contraction risk啊

回答（1）

Danyi2021-07-05 13:39:15

└(^o^)┘同学你好，    
这道题跟久期没有关系。他考察的是债券提前偿还风险的问题，是资产证券化这一章节的内容。利率上升，提前还款率下降，因此会有extension risk

为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录