这里有2个疑问：1、老师说关于误差ε第三个假设：误差的期望为0，写到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面讲第四个假设同方差时写到，当ε=0，误差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,为什么误差的期望公式其分母是N,而误差的方差公式其分母是N-1? 2、异方差老师写的是heteroskedasticity,而我查字典后发现还有一个写法是heteroscedasticity?两种写法都对吗？本小节老师讲的内容太琐碎，比较混乱，望答疑。

TOM老师在这里是口误了吧？13616是每年的amortization,不是interestexpense

老师举例这里有1个笔误和一个口误：1、笔误：在哑变量环境中，当X=0,Y=b0,应该是当X=0,Y=b0+ε？2、口误：当X=1,Y=b0+b1+ε，说b1代表Y-ε,应该是b1代表Y-ε-b0?这才与后面写的公式b1=Y^-b0一致？

costofdebt为什么就是算return收益率呢，成本和收益率并不是一个东西呀

未来浮动利率是不确定的，在期初或者小t时刻，怎么折现呢？

这里的现金流不区分cfo流出和cfi流入吗？

这些概念分不清呀，不知道具体要计算哪些值，也不清楚谁和谁比较

讲义PPT上好像没有这一部分的内容耶，是这一部分不重要吗？

新古典不是AS么

b怎么不对？