等一下，刚才明明老师自己举过一个例子，说bootstrap，研究对象是众数mode的话，resample1是aaaaa，resample2是bbbbb，那么resample1得到众数a，resample2得到众数b，这还能求samplingerror吗？不能了把？还有，什么时候是要除以n-1，很乱。

请问这题的I为什么要减去change in inventories呀？

请问resampling居然说的是有放回的抽样，那么它抽样的目标，原始sample，的抽样方式也是有放回吗？入果是，原因是因为它即将要被作为resample的目标做准备吗？如果求得是中位数，原始sample里，不管用不用放回，得出中位数是20，再抽样resampling之后5次，每个组得中位数得到平均数是30，这时候求再抽样得standarderror应是这5次resampling的中位数减去20还是减去30后去平方除以N-1？

这里添加了irrevocable choice 为什么就可以将权益证券归为fvoci,添加了这个选项为什么就可以用FVPL来计量任何的金融资产？

您好！请问B不是衡量个股风险的吗？为什么这里老师说B越高，系统性风险越高？系统性风险是无法做组合分散掉的，B越高只能反应个股的波动率越高吧，也就是非系统性风险？这样理解对吗 请老师帮忙解答一下 谢谢

麻烦老师解释一下C选项为什么是对的？

Euro-denominated ETF 是以欧元标价，但投资的不一定是欧洲市场指数吗？

老师，想问一下我整理的这个表格有什么问题吗？主要是卖单部分，帮我看看对不对，谢谢~

若第4点变为hold for long period 和第5点变为 hold for short period 则结论相反对吗？

老师，问一下基金的back asset是不是就是基金包含的证券？比如基金公司拿着投资者的钱去买了股票和国债，那这份基金的back asset就是股票和国债？