既然总体的均值和方差已知，为什么还要求样本均值x拔的分布？不是等于总体均值么？如果n越来越大，样本方差为什么不是越来越趋近于总体方差？感觉不合逻辑

老师你好，对于一个正态分布，落在距离均值至少2个标准差的概率怎么计算？即已知z-value是2，概率在双尾都有分布，怎么通过查表计算出落在距离均值至少2个标准差的概率？

老师你好，原版书608页数量-Readind 11-抽样和估计课后题第10题。 关于A，汇率服从正态分布，汇率落在距离均值至少2-3个标准差的概率怎么算？答案说z-value是2或者3，概率在双尾都有分布，请问这个z-value是2或者3，是怎么得来的？z-value不是标准正态分布的值吗？题目说汇率服从正态分布，但是没说服从标准正态分布啊？我是这样理解的，这里的2或者3是置信区间里的k值，只是题目要我们计算汇率落在距离均值至少2-3个标准差的概率，那么就是置信区间之外那两头的部分，所以k为2的概率就差不多是0.05,k 值为3的概率就差不多是0.01,为什么不能这样算？

为什么左偏是negative？右偏是positive？

32题怎么做

35题能解释下么

29题怎么做

第三题能解释下为什么么

P值越小越拒绝的原理可以用图说明一下吗？当初讲课视频就没太懂，只硬记下来了

HPR复利情形下年化，EAR为什么不是红色笔写的那个公式？HPR/t表示每天的收益率，比如持有期是720天，就用HPR除以720，表示每天的收益率，（1+HPR/720）的365次方就是年化的收益。这种算法有什么问题么？ 另外BEY的全称是什么？ 谢谢老师解答