A原先是fixed rate 10，Swap后用浮动利率8去还钱，不应该是赚钱了吗？

请问这道题为什么选C。视频中说合成call option是用borrowing at the risk-free rate and buying the underlying这两个怎么合成？是用公式asset＋derivative=Rf吗？

老师你好，我想问一下在这里加减号意味着long与short么？那如果我想复制一个long derivative position应该怎么做呢？

这两段英文，都没懂，请解释一下，比如written-usually a bond 不同 potentially also a loan？

老师您好 这道题目的BEPS&DEPS我都计算出来了 但无对应选项 对照答案后 里面有两个点我不太了解[图2] (1)我懂DEPS&BEPS在anti-dilutive时要取其低 但是为什么要excluded convertible bond 再去calculate DEPS only the option？ (2)会dilutive EPS的是convertible preferred&bond, option[warrants]才会anti-dilutiveEPS 但这道题目把我搞蒙了哎！

请问这道题A选项错的原因是浮动端的PRN可能是amortised类型的吗？所以PRN会不定。视频里讲的是A选项错在floating rate只能在付的时候才知道，可是课程里面说过swap的libor是用前一期的。

这门课的两个老师课件都不一样，第七页characteristic of alternative investment不仅点数不一样 内容都不一样，其中一版里没有提到correlation的。想问一下除此之外万一有差异到底以哪版为准？

麦克劳林duration ，会随着市场利率变化吧？因为这个麦克劳林duration 是加权平均，系数是未来现金流折现值之间的比值，而折现的时候也会用到市场利率

C是说谁做的决定和发布recommendation？ 有一个时间差是说，通知到client和通知employer之间有时间差，对吧?

请问这道题C选项为什么是错的。PPT上说的off-market forwards不就是让swap和forward可比吗。以及A选项的swap payment是什么意思?为什么是fixed的