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CFA一级
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比如对于,私募股权基金,投资形式分为:直接和间接. 投资策略由:LBO,VC 等. 投资形式和投资策略由关系吗?还是说 LBO和 VC 都属于间接? 同样,对于对冲基金, 事件驱动策略,相对价值策略属于直接还是间接投资的分类?
查看试题 已回答根据本视频的例题讲解,我的提问是:官网习题-Question 10-截图3是我的计算过程,△DTL不应该是-100,000吗?根据公式income tax expense=tax payable +△DTL-△DTA,我计算得出的△DTL=-100,000,而△DTA的=100,000,那么影响net income的变化量△DTL-△DTA=-100,000-100,000=-200,000,所以我选的是C- 200,000decrease. 哪里错了?
问下绝大多数另类投资,都是带杠杆的,哪些另类投资是带杠杆的.还有个问题,带杠杆的投资,和衍生品投资是不是一个意思?两种有区别吗? 另外就是,对冲风险和分散风险的区别是什么? 衍生品是对冲风险还是分散风险? 另类投资是对冲风险还是分散风险?
查看试题 已回答Performance Fee核算中的规则比如 waterfall,hurdle rate,Clawback provision, Catch-up clause 不是对于所有另类投资的吗? 还是有区别的?
查看试题 已解决精品问答
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?






