Zen2024-08-09 16:23:02
Zen这个是Return generating models: multifactor models? 怎么感觉像是Market model 市场模型?这里的α是什么意思? 另外 market model和 CAPM 的区别是什么? 好在哪里? 在 market model中的α考虑, 在 CAPM 中这部分风险不考虑的吗,还是在其他参数中考虑了
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Bingo2024-08-16 11:00:18
Bingo同学你好，
return generating model包括单因素模型和多因素模型。
market model市场模型属于单因素模型，是一个简单的线性统计模型，用来描述个股或投资组合收益与市场收益之间的关系。这里的α理解为超额收益，也是模型的截距。
CAPM也是单因素模型的一种，是一个理论模型，基于无风险利率、市场回报率和资产的系统性风险（Beta系数）来确定一个投资的预期回报率。
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