老师，Treynor Ratio算不算也consistent with CAPM？CAPM公式变化一下两边都是TR

第七题 讲义只讲了波动率对于call和put都是正影响 这个题后半句又说策略不同 也就是买卖双方角度不同。另对于long put 波动率大 期权价值高 同时期权费增高吸引力少了 这不会相互抵销吗

老师这里说的单个均值下DF=N-Q1是啥意思，可以举例下单个均值和多个均值的例子吗

这里的time value decay和讲义上的time to expiration不是一回事吧 讲义上后者对期权都是正向影响

为什么评判业绩不能用NPV的方法呀，irr都能用

为什么买put对应是-c-k+s呀，对应的公式不是p＝c+k-s吗，为啥是反的

这个题老师能不能把截图放出来，oci在gaap和ifrs的对比，视频笔记有点混乱

这个题结果没有疑问 就是题目说要减少long头寸 分散敞口 为啥在持有股票的情况下还是long call呢

这个等号放在H0没听懂，题目中问均值是否等于三，也就是应该说是HA 是μ=3 不是这么个逻辑吗，这里有点乱了 不太会假设了

讲义上说，swap的价值=现在的结算价值+未来互换价值的现值。而估值又等于PV收-PV支。这两个都是对的吗？价值就是估值吗