第四题，如果把实际概率换位expected probobility，那么是不是随着预期概率π的上升，期权的定价也就上升了？

6.2题老师说因为如果有足够钱，是不是卖出一个债券来买入一个资产的，所以合成put的时候不需要减去一个债券。但是我想问：题目中并没有告诉你这个一个前提啊，根据公式-p=-C-K+S，这里的-k应该加上才对吧？

平均每周初次申请失业金为什么是同向呢？

衍生品假设的风险中性原则是不适用于衍生品的投机需求？因为投资是为了赚钱超额收益的，但是衍生品又默认都是赚的是无风险的收益，那么是否存在矛盾？

为什么C选项不对呢，family account中有beneficiary的情况下，不应该是相当于personal account吗

long forward contract是否等于买卖权评价公式的S/（1+rf）次方？

第1.6题，这句话：A 3-month forward contract on CWI trades at a forward price of CNY 128.76。里面的forward price指的是股票价格S的远期价格，所以需要折现的0时刻求出股票的现值？

第四小题课上讲的股东的权益=long asset+long put option，形成了一个主动的保护；而这道题又说股东的权益=call on firms，我不理解这两者的区别是什么，为什么都对？考试到底用哪个

为什么股票+看跌期权在0时刻的价值是P+S，而债券是C+X/（1+r）t？S不需要除以（1+r）t折现吗？

24.2题，发行方不是已经提供了80%的本金保护吗，为什么这道题还说债券投资人面临这个80%的风险？