利率变化很少时,债券价格变化也很小是吧? 继而退出duration 变化也很小是吗? 因为 duration = △P/p. 那么凸性和久期其实都是用来衡量利率变化对债券价格的影响对吧? 但是如果按照老师这里说的,我 ed 理解.,久期是衡量利率变化对于债券价格的变动.而凸性衡量的是利率变化对于久期 duration 的影响.这里的凸性定义是:△duration/△y, 还是(△duration/duration)/△y..好像和久期不一样

老师，请问这两个方差的计算公式为何不同，既然都是求方差，为啥组合的方差还要多考虑rou(音)，该怎样理解

这上面第四条，做市商，指的是什么机构？请举例说明。自动回答的内容没有举例，想不到现实中的例子

这个凸性不用年化吗，1504.44/4=376.11

A为什么不对？

8小题，经济危机，国债价格上升，收益率下降，分析久期计算过程中也会发生变动啊，怎么会没影响？？

第五题，整体计算公式不明白，请文字再讲一下，谢谢

第二题：财务杠杆应该=A/E；老师讲错了么？

关于第三小题，是否需要考虑到该公司属于寡头市场中的头部企业，当前市场份额头部三家稳定，但是长期看，寡头的头部公司的增长率是下降的。所以不可能上升，我选C.请老师解答一下？

老师我想问一下为什么有些题，表格的那种joint算A,B,C的COV，不用除以n-1，有的题又要除以你