张同学
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-01-17 11:10:05
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
第一个公式在计算单个随机变量的取值方差，随机变量自身和自身之间谈不上相关性，因此不需要考虑相关系数
第二个公式在计算投资组合的标准差，它包含复数的资产（这里是两个资产），两个随机变量之间就需要考虑相关性，需要考虑相关系数。
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