staement1 满足large sample 但是没有说总体均值和方差存在的条件 为什么可以说服从正态分布？

t分布在哪一章ppt里讲过？没有找到对应的内容？在不在考纲里？用不用复习？

请问第一道例题中的$900在题目中是没有用的是吗？fv=1000只是默认1000吗？谢谢。

32:42的描述是不是不太准确，这里的Interest received应该不是指公司的债权人收到的利息，而是指公司自己作为债权人收到的利息吧？同理，dividend received也不是公司的股东收到的股利，而是公司作为别的公司的股东收到的股利吧。之所以要加回，是因为这两块现金流入最终还是会分配到公司的股东和债券人的手上。请问我的理解是对的吗？

这部分上基础课的时候被老师标记为* 只做学有余力的了解，这部分到底要不要复习?

为什么随着一年过去，要增加费用，计算未来要支付多少钱，不是已经假设了员工工作到退休，工龄也是到退休那一年的工龄，只要员工不是提前退休或者延期退休，假设的工龄不变的

为什么同样是求1%x的变化带来y的变化，第一大题第2小题可以直接用斜率Slope的值，而后面一个大题去要讲1%代入回归方程的X去求Y？

https://www.gfedu.cn/squareques/id_911022.html，这题，1.Risk-neutral probability”影响的是二叉树中标的资产股票上涨和下跌的概率，但是为什么risk neutral probability 不影响看涨期权的当前价值？看涨期权的当前价值的计算公式，是哪个？在书上第几页？2.题干中说的the probability that the underlying will go up，指的是标的资产的真实上涨概率，而不是风险中性概率？

因变量的方差就是用总体的平方和TSS去算吗？？那要是求估计的Y,是不是用regession回归中的平方和95去算？？

Module 10-书上Example 1-如截图1所示，对于call option 而言，V1的公式里，需要减去一个c, 但是截图2标黄处（书P226-228 Question Set 第5问）里，对于put option而言，V1的计算公式里，需要加上一个p，为什么一个是加，一个是减？put option的V1计算公式，截图2标黄处所示，书上第几页有写这个知识点？