Forward公式FP=S0(1+Rf)的T次方。为什么short forward不是-FP=-S0(1+Rf)的T次方？这样T时刻不是应该sell assets？虽然这样和0时刻的现金流冲突了，但是可以解释一下为什么要把FP移到右边变成-S(T)+FP以后再来分析现金流动向呢？

我明白发生impairment，Current Asset Turnover Ratio会增加是因为Asset下降，那Future Asset Turnover Ratio为何增加？

汇率对冲 cash flow和 net investment hedge 是啥区别没听懂

固定利率换固定利率的场景具体是什么

C的描述irrespective of the consensus protocol adopted by the particular network有问题吧，比如在比特币中，只能用PoW，这得看加密货币具体算法机制怎么设计的吧

没有听懂老师的讲解，A.系统扩展性为什么不能选？ C.如果只是自动化交易后流程的话，不需要采用DTL吧，直接把相关流程写成代码执行就行了，这跟DLT也没关系啊。

可以总结一下各个曲线对应的风险都是什么吗，有没有容易记忆的方法呢，总是搞混

这里关于reverse cash-and-carry，跟着老师的思路，我在没有这个资产的情况下要去卖这个资产，先借来这个资产再以 S0 的价格卖掉这个，然后把所得的 S0 存银行。是在什么时候去签那个以未来 FP 价格买入资产的远期合约呢？然后为什么会存在可以平白无故借到这个资产呢？

传统投资不包含基金吗?另外,前面收到的Full-service asset manager和Specialist asset managers,multi-boutique是对基金经理的划分还是对公司的划分.

这逻辑不通啊 既然对冲基金跟股票相关性高 而且原来的投资组合中股票就占比很高60%，那么加入对冲基金以后，风险不是更集中到股票了吗？这个因果关系是怎么得出来的？