1、在后面假设检验和线性代数回归中都要用到计算协方差cov（x，y），如已知一组数据有n个x和y，用金融计算器和手工计算协方差的过程是什么样的？2、为什么在reading3 讲方差和协方差时，x、y样本和总体的协方差计算公式分母是用的n或n-1，而后面假设检验和线性回归中计算，不涉及分母的n或n-1？是因为概率论中求解协方差涉及不等权重的概率P，而假设检验中不涉及这个概率P，所以不用除分母的n或n-1吗？

点估计计算b0cap用最小二乘法，既然Ycap点估计值，也就是样本的观测值，是已知的，直接用b0cap=Ycap-b1capX,其中，b1cap=cov(x,y)/var(x)计算已知后直接求b0cap不就好了吗,为何还要求X和Y的期望？Xcap和Ycap难道不是观测值是已知的吗？

为什么new goods会造成通货膨胀率偏高？

第三问题目讲解中提到βi可以衡量单个资产的市场风险，但是单个资产的市场风险计算式=βi*σm(=ρi,m*σi)

老师，C选项为什么是描述的参数检验呢？

关于债券的fair value reporting option。 如果一个企业已经发行了债券，那么关于这个债券的liability就已经是固定的了吧？ 这个企业每年还多少，多少年还清，不都是已经确定了吗？ 那这些liability 跟fair value 有什么关系呢？

对于case中place futures的情况。 老师课上的讲解（绿色箭头所指的）： “long +100的交易量，short -100的交易量，两边一起做。两边都击穿，两边都赔。” 对于这句话，我不理解。 （1）能麻烦您以股价为10元的股票，具体解释一下这句话吗？ （2）“两边都击穿，两边都赔。”，击穿是什么意思？ （3）这种futures是怎样的交易模式？ 谢谢您！

老师，考试考这么难的吗，我连题都读不懂啊

几何平均数为什么还要先➕1,再➖1

标黄部分的非周期失业率是什么意思？？