Independent practice 与公司有竞争的情况下，获得公司同意，可否开展?

key rate duration,到底是用于含权债券的久期,还是用于计算 yieldcruve非平行移动的久期?好像 portfolio 的久期和 含权债券久期中都提到了 m

含权债券中,基准利率 Benchmark rate 曲线的平行移动parallel shift,基准利率 benchmark 的变动引起的债券价格的变化称为curve duration还是Effective duration 有效久期?

这里意思是含权债券现金流不稳定,因为会提前行权.因为计算不出 ytm,所以使用了可以得到的 benchmark rate 作为△y 是吗?那么Effective duration 有效久期 中使用到的△curve 就是△bench mark rate吗? 另外计算 benchmark rate 有,但是含权债券的现金流依然不稳定啊,所以现金流不稳定是如何怎么解决的?

请问模考测试Mock卷与真实考试难度相比，是Mock卷难度更大吗

老师，想问下为什么折/溢价债券摊销是摊折/溢价部分，而租赁那边摊销却是摊全额?债券这边为啥不摊全额呢

为什么这里的price是28？不是P0 和P0'同时除以E1吗？

我理解老师这里的意思,就是对于组合中,可能有多个债券,只有多个债券,所以到期日不同,所以对应的就是yield curve上不同到期日上的利率 yield对吧? 但是久期讨论的是利率变化一单位,债券价格的波动程度. 虽然不同时点上,yield的变化会有所变化,但是现在假设的是利率都变化一单位,求组合的债券价格变动,所以和不同时点上 yield 变化没有关系吧. 不是已经假设利率变化一单位,那就等于1 年期债券、2 年期债券....n年期债券,对应的 yield 变化一单位,那么整个组合的价格变化多少.另外个问题,就是这里提到的非平行移动/平行移动只是用于计算组合的久期或凸性对吧? 如果是单个债券,就不存在讨论平行和非平行的吧?因为单个债券就是确定一个时间点上的 yield 的,是吗

问个问题,这里说到 yield curve 平移,是不是是对单个债券而言的.利率和收益率曲线也是针对单个债券而言的对吧? 所谓平行移动的意思是,如果市场利率发生变了变动 yield curve会平行移动,也就是不同时间点上△y 变动都一样. 这里我不明白的是为什么要强调平行移动,如果按照 yield curve 来说,每一个时间点上对应着的事一个确定的 利率y.似乎也不存在△y 吧. 如果市场利率没有变化,正常不是 yield curve也不会改变嘛...那△y也就没有意义了吧

为啥s与f不用除以2