为什么call option 的数量要乘以1呢，题目中并没有说明call option合同中可买股票的分数啊？既然portfolio 的建立是站在投资人的角度（short call一方），在call option 被行权的时候，投资人会在持有股票的基础上损失（减去）call option行权方以行权价格买走的股票总金额不是么？此时为什么不用call option执行价乘以N呢？

题目中没有提到连续复利，老师在解析中用到的是非连续复利公式，对吗？

第二小问不懂，能不能完整地解释一下

关于做空老师讲的并没有提到要交保证金啊，只提到了要给broker佣金，给lender利息和股利，margin是在杠杆position里才讲的啊。

B为什么不对，PPT上不是说这两个都是typically several number of bond classes吗

老师能解释下B哪里不对吗

这里的10%是市场利率还是借款利率，市场利率等于借款利率吗

可以解释下这道题吗

整道2题的1-5问和3题1-3问都不懂，麻烦给解答一下

课后解析题的问答和笔记与题目的顺序对不上，把最后一题的问答和笔记展示到了第一题下面。