教材 Module 1-P40-第3题-为什么不是A inflation risk?

教材 Module 1-P41-第8题-我的算法是先用公式(11), 把three annual payments of $20,000 折算到t2的现值，然后再用公式(2)，把t2的值算到t6的值。这样的作法，请问为什么错？

这个题目里面为什么不考虑双重扣管理费？

这道题老师是什么时候讲的呢，我怎么没有印象

非主权政府债和准政府债，哪一个的风险会更高？

这题怎么翻译，知识点在讲义哪个地方？

后面先付年金是指18期期初开始支付，但一开始后付年金是付到18期期末，这两个数值为什么是相等的？不应该是差了1+r倍吧

为什么算EPS的时候不需要减去普通股股利呢？

为什么期权行权，公司还要在市场上回购股份？

老师 为啥bid-ask spread为0.7%，就是卖价比买价高0.7%