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CFA一级
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Module 6-官网习题-Question 57-结合本题,截图2(核心考点精要)中P31页的最下方的两栏“Unknown & Assumed equal”与"Unknown & Not assumed equal" 完整表述是?什么是unknown的,什么是assumed equal的,什么不是assumed equal的?
Module 6-官网习题-Question 61-(1)为什么经济上没有意义?(2)这道题的 level of significance,为什么是0.01? (3)书(2022-L1V1)P370-6.3这段,请问怎么理解?不太好理解
Module 6-官网习题-Question 63-(1)根据书(2022-L1V1)P397-Exhibit 23, Parametric 用的是t-distributed test 以及 z-distributed test,那么代表的就是heavily skewed,那为什么C错呢?(2)B中的defined sets of assumptions 指的是什么?这和书P393(2022-L1V1)表格下方第一段中的第4点 when the hypothese we are addressing do not concern a parameter是同一个意思?
Module 6-官网习题-Question 64- (1)B适用于书P364-Exhibit 4中的第二行Test of the difference in means? 以及书P382-公式5?没明白,为什么不选B?难道B不是用于evaluate the difference between the means of the two normally distributed populations的吗? (2) 什么叫paired comparison test? 不太好理解,有什么简单的方法,可以区分这3个?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?












