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CFA一级
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这一道例题老师视频的讲义(图一)给的答案是USD242.62,但是我下载下来的讲义(图二)却在计算过程中乘了1%导致其最终结果为USD2.4262。请问哪一种计算方法是对的?如果图二是对的为什么要乘1%呢?
Module 7-Practice Problems-Question 3-(1)题目问的是解释 how the bad data affected the results, 为什么答案中只分析了表格1中的outlier, R^2, the standard error of the estimate, 而不分析其他数据?(2)The standard error of the estimate is lower when the data error is corrected (from 2.8619 to 2.0624), 答案说是由于the lower mean square error造成的。这个是题干中哪部分信息告知的?(3)However, at a 0.05 level of significance, both models fit well. 这个是从哪部分信息得出的结论?(4)答案中Exhibit 1-Panel B是根据哪张表格的数据画出来的?
这里这个C选项怎么和课上讲的一系列FRA合约合成互换合约做对比和区分呢?课上讲的FRA合约要保证每一期约定的利率都相同才可以,约定的利率不就是执行合约时的远期价格吗?那这里说远期合约有相同的远期价格,即到期时候的执行价格(利率),哪里不对了呢?
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