
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6089提问数量:110009
https://www.gfedu.cn/squareques/id_846108.htm l-----> 您的回答,前后有出入,一直让我很纠结。(1)我问的是Module 6-书P389-Exhibit 20-Panel A中的critical value 0.49587对应书后的哪个附录Appendix,哪个确切的值?你的第一个答复是,原版书最后的附录是常用的分布表,查不出特殊的关键值。你的第二个答复是,Panel A中的critical value 0.49587不是随便给的,卡方分布表给到的是右尾的关键值,你怎么可能在右尾里面查到左尾关键值。(2)为什么Panel A中的两个critical value 0.49587与2.15,为什么会是倒数的关系?这个知识点在教材第几页?(3)最后追答中,你答复的是Panel C的critical value 0.5551与Panel A以及Panel B的critical value 没有关联,唯一关联就是概率相等,因为显著性水平都是5%. 请问,通过这个5%的显著性水平,翻阅书后哪个Appendix, 可以查找到这个critical value 0.5551? 另外,你之前的追答中,回复的是:0.55551是查表查出来的,原版书并没有给到相应条件的F表。F检验用到的是右边关键值。所以这里的critical value 0.55551, 我不用绕来绕去搞明白怎么得出这个数字的,是吗?
已解决精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?






