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CFA一级
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if the MXN rate were to decline by 50bps immediately after the contract is agreed,a new MXN/USD forward contract would be at a forward exchange rate of 20.15.这个例题中选项A,后面这句,如果签订合约后汇率改变就会有一个新的远期汇率??这句话怎么理解??合约签订后,汇率不是定好了吗,怎么会产生一个新的远期汇率呢
老师好,在有catch-up条款的收益分配中,第一步按照先满足hurdle rate的要求给LP收益(顺带按2/20给到hurdle rate成比列的收益给GP),第二步剩下收益再按照比例给GP IF 和MF,对吗?如果第一步、第二步出现了分完LP就不够的情况怎么处理呢?有没有例题可以分享一下呀?谢谢老师!
已回答老师您好,另类计算deal by deal和whole of fund的收益时,是不是只是计算incentive fee时考虑deal by deal,而在最后算return时就都还是从总投入、总收益来计算了,对吗?谢谢老师!
已回答老师这道题的B选项不是说forward的loss超过option的loss吗?当St>FP+P0时。因为亏损时,option最多只亏premium肯定比forward亏得少,那为什么要用图片中的这种解法呢?而且图片为什么option不行权时的tradeoff是ST-S0-P0,不应该就直接亏一个premium吗。这里有点不太懂
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
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