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CFA一级
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这里介绍了对冲基金为什么不能随意赎回 是因为有保证金的要求 那么问题是 期货的价格波动幅度可能非常大 就算是客户不赎回费用 如果期货价格持续下跌 仍然可能导致保证金不足 那么是不是对冲基金本身就需要有特别充足的自有资金吗?
https://www.gfedu.cn/squareques/id_864667.html-这个链接中这道题的回答,C选项在书P362是被归类为The Role of Institutions下的,根本不涉及geopolitical risk, 但是题目问的是geopolitical risk, 为什么选C?
已解决https://www.gfedu.cn/squareques/id_864663.html-这题最后的回答,我仍有疑问:1.什么叫A出现的场景比较局限?B比A更倾向于属于geopolitical cooperation? 2. 题目问的是geopolitical cooperation, 但是书P359-Exhibit 1总结的是political 而不是geopolical?
已解决Module 6-Practice Problems-Question 4-1.答案中Mandatory central clearing requirements impose margin requirements on financial intermediaries similar to those of standardized exchange-traded futures markets, who often pass these costs and/or requirements on to their clients. 这个知识点在书上第几页有写?请贴截图 2. 答案中的最后一句话,MTM gains on the forward contracts are not realized until maturity. 这个知识点,在书上第几页?请贴截图
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
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- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
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- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?






