老师，请问porfolio duration是属于收益率久期还是有效久期？

老师，请问表格中的第六列能解释一下么？这一列是怎样计算得到的？ 为啥0.0157能转化成0.0304

老师，请问第7小题，对于经验久期，在市场环境不好的情况下信用利差的扩大与政府基准收益率的下降二者相互抵消，使得利率下降，那利率下降为啥会使经验久期更低呢？按照久期的性质，利率与久期反向变动，那么利率降低该使经验久期更大才对啊？

老师 请问第五小题，这个PVBP的公式在哪讲的，什么含义？我记得pvbp只有下图一个公式啊

那么上一章提到的△%p=-MDx△y+1/2 convexity (△y)^2. 就是不含权债券下,利率yield(YTM)变动导致的债券价格整体变动情况.这里的就是含权债券下,benchmark 变动导致的债券价格变动是吗?

那么是不是 yield duration时,默认前提假设就是 yield curve是平行移动的?否则也不能用吧

FV=0为什么不要在计算器上输入0（FV）？

老师，请问第三小题，对于没有说明的付息频率的债券不是要默认年付息两次折现么？ 为啥不是下图的形式？

本页套利机会opportunities arises第二种情况什么意思，怎么理解

固收Q7为什么不能选C