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CFA一级
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这里的13800是什么意思?怎么算出来的? 有关 计算return,假如0时刻买了1时刻卖掉,那就是卖掉得来的钱-买时花的钱+股利-借钱利息-买卖所花commission cost,除以期初花的钱(要乘以margin,算出期初自有资金)+commission,对吗? 除了在算期初自有资金考虑margin,计算profit时不考虑maigin?我考虑的是计算profit时应该挣得钱-花的-借的,才是profit。
1、题目是不是问:下面那个不属于弱有效市场? 2、解答的意思是不是:选择Momentum pattern的原因是能够使用趋势投资,说明可以根据历史数据获取超额收益,则说明是无效市场。 3、Earnings surprise的意思是不是说超过预期的收益? 4、C的意思是说封闭基金折扣,这个其实和是否弱有效市场没有关系,所以不选C?
老师好, 请问这个%按键本身是有优先级的吗? 怎么感觉很奇怪. 第二张图是BAII的说明书, 但是我还是没搞懂它这个百分号到底是怎么处理的. 虽然说, 可以不用这个按键, 采用除以100来替代; 但是我向更加方便, 考试时候按得更加便捷. 所以烦请老师教我一下怎么按1.5% + 300bps. 谢谢.
老师您好,BEY的公式是先求出半年的effective yield再乘以2,但我在别处看到另一条是HPR*(365/t)的,也能求bond equivalent yield。有点乱,请问什么时候该用哪一条?
已解决精品问答
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
